includes a nonconstant diagonal, the disturbance is heteroscedastic.[8] The matrices down below are covariances when you can find just three observations throughout time. The disturbance in matrix A is homoscedastic; this is the uncomplicated situation where OLS is the greatest linear unbiased estimator.
Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot antara SRESID
data saya setelah di transformasi masih ada gejala heteros, harus gimana ya mas?apa di transformasi lagi?
Silahkan mbak buka Tab di web site saya yang ada tulisa "Pengolahan data menggunakan SPSS" atau copy paste website link ini mbak
Jika variabel interaksi dimasukkan dalam model uji white, maka uji ini adalah uji gejala heteroskedastisitas sekaligus uji bias spesifikasi. Uji white di Eviews disediakan kedua uji tersebut, yaitu uji white utuh dan uji white dengan variabel kuadrat saja.
logikanya sederhana, jika ada korelasi yang signifikan antara nilai residual dengan variabel bebas dalam regresi, artinya residual tersebut sistematis atau mengganggu model.
atau random outcome juga dapat dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah waktu dan individu pada penelitian. Menurut Nachrowi dan Hardius (2006:318), beberapa ahli ekonometri telah membuktikan secara matematis, di mana dikatakan bahwa:
Jika kita menguji heteroskedastisitas dengan data yang sama tetapi hasil berbeda bagaimana ya? Bedanya di typical error nya aja sie.. Mohon bantuannya terimakasih
Jika membutuhkan bantuan untuk melakukan pengujian-pengujian tersebut, bisa menghubungi Patra Statistika. Kami adalah tenaga ahli untuk pengolahan dan analisis data dengan berbagai aplikasi.
———————————————————————————————————————————————————-
The study of homescedasticity and heteroscedasticity has actually been generalized for the multivariate circumstance, which discounts Using the covariances of vector observations in lieu of the variance of scalar observations. One particular version of the is to make use of covariance matrices as being the multivariate measure of dispersion. Many authors have considered exams in this context, for equally regression and grouped-data cases.
Multikolinearitas adalah pengujian yang dilakukan untuk memastikan model regresi interkorelasi atau kolinearitas antar variabel impartial.
karena data penelitian yang bersifat panel memiliki perbedaan karakteristik individu maupun waktu. Sedangkan design prevalent result
rizqa: apa sudah di coba dengan mentransformasikan data ke dalam bentuk Log atau Ln (cara transformasi data ada di weblog saya pada tab check here menu "pengolahan data dengan menggunakan eviews 7")? ini ada beberapa cara yang saya peroleh di internet, silahkan di download